loading

Long memory conditional volatility and dynamic asset allocation: Thesis/ Nguyen Thi Hoang Anh

Tác giả : Nguyen Thi Hoang Anh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Exeter

Mô tả vật lý : 236 p.: fig., tab.; 30 cm 1 resume

Số phân loại : 338.5

Chủ đề : 1. $2Bộ TK TVQGBiến động. 2. $2Bộ TK TVQGGiá cả. 3. $2Bộ TK TVQGTài chính. 4. 7. 5. 7.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Nghiên cứu khả năng dự báo rủi ro của các mô hình biến động giá có điều kiện đa biến. So sánh các mô hình biến động giá và ứng dụng trong lĩnh vực quản trị tài sản đầu tư, các mô hình biến động giá "long memoky" mang lại lợi ích kinh tế

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện Quốc gia Việt Nam LA12.0423.1, LA12.0423.2, LA12.0423.3
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-452441.html