Long memory conditional volatility and dynamic asset allocation: Thesis/ Nguyen Thi Hoang Anh
Tác giả : Nguyen Thi Hoang Anh
Năm xuất bản : 2011
Nơi xuất bản : Exeter
Mô tả vật lý : 236 p.: fig., tab.; 30 cm 1 resume
Số phân loại : 338.5
Chủ đề : 1. $2Bộ TK TVQGBiến động. 2. $2Bộ TK TVQGGiá cả. 3. $2Bộ TK TVQGTài chính. 4. 7. 5. 7.
Thông tin chi tiết
Tóm tắt : | Nghiên cứu khả năng dự báo rủi ro của các mô hình biến động giá có điều kiện đa biến. So sánh các mô hình biến động giá và ứng dụng trong lĩnh vực quản trị tài sản đầu tư, các mô hình biến động giá "long memoky" mang lại lợi ích kinh tế |
Thông tin dữ liệu nguồn
Thư viện | Ký hiệu xếp giá | Dữ liệu nguồn |
---|---|---|
Thư viện Quốc gia Việt Nam |
LA12.0423.1, LA12.0423.2, LA12.0423.3 |
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-452441.html |