loading

Essays on multivariate volatility models: An application to emerging financial markets: Thesis/ Le Trung Thanh

Tác giả : Le Trung Thanh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Birmingham

Mô tả vật lý : IX,194 p.: fig., tab.; 30 cm 1 resume

Số phân loại : 332

Chủ đề : 1. $2Bộ TK TVQGTài chính. 2. $2Bộ TK TVQGThị trường. 3. 7. 4. 7.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu ba bài luận về các mô hình biến động đa chiều tổng hợp 54 mô hình biến động rủi ro với số liệu áp dụng cho 19 thị trường mới nổi và thị trường tài chính tại Mỹ, đồng thời phân tích tác động của khủng hoảng tài chính tại Mỹ tới các thị trường mới nổi và cải thiện tính hiệu quả của mô hình DDC khi áp dụng vào số liệu của các thị trường tài chính mới nổi

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện Quốc gia Việt Nam LA12.0986.1, LA12.0986.2, LA12.0986.3
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-465154.html