
Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính: LATS Toán học: 62.46.01.06/ Hoàng Thị Phương Thảo
Tác giả : Hoàng Thị Phương Thảo
Năm xuất bản : 2015
Nơi xuất bản : H.
Mô tả vật lý : 83tr.; 30cm 1 tt
Số phân loại : 519.2
Chủ đề : 1. Lí thuyết xác suất. 2. Quá trình ngẫu nhiên. 3. Tài chính. 4. 7. 5. 7. 6. Bước nhảy.
Thông tin chi tiết
Tóm tắt : | Trình bày các quá trình có bước nhảy áp dụng vào các bài toán rủi ro tín dụng. Phát triển bài toán merton cổ điển cho các trường hợp mô hình điều khiển bởi một martingale poisson, mô hình điều khiển bởi một chuyển động brown và một quá trình poisson. Khảo sát quá trình phân thứ có bước nhảy và bài toán ước lượng tối ưu biến động của một quá trình phân thứ dựa trên các quan sát quá trình có bước nhảy là các quá trình điểm |
Thông tin dữ liệu nguồn
Thư viện | Ký hiệu xếp giá | Dữ liệu nguồn |
---|---|---|
![]() |
LA15.1299.1, LA15.1299.2, LA15.1299.3 |
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-614341.html |