
Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam: LATS Kinh tế học: 9310101/ Nguyễn Thu Thuỷ
Tác giả : Nguyễn Thu Thuỷ
Năm xuất bản : 2018
Nơi xuất bản : H.
Mô tả vật lý : X, 240tr.: minh hoạ; 30cm 1 tt
Số phân loại : 332.09597
Chủ đề : 1. $2Bộ TK TVQGĐo lường. 2. $2Bộ TK TVQGRủi ro. 3. $2Bộ TK TVQGThị trường tài chính. 4. $2Bộ TK TVQGViệt Nam. 5. Cấu trúc phụ thuộc.
Thông tin chi tiết
Tóm tắt : | Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán với thị trường ngoại hối ở Việt Nam; cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán một số thị trường chứng khoán thế giới với thị trường chứng khoán Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp copulla và hồi quy phân vị. Từ đó, ứng dụng kết quả nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam |
Thông tin dữ liệu nguồn
Thư viện | Ký hiệu xếp giá | Dữ liệu nguồn |
---|---|---|
![]() |
LA18.2388.1, LA18.2388.2, LA18.2388.3 |
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-745371.html |