loading

Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro - Tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số: LATS Toán kinh tế: 9.31.01.01/ Đoàn Trọng Tuyến

Tác giả : Đoàn Trọng Tuyến

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : viii, 134 tr.: hình vẽ, bảng; 30 cm 1 tt

Số phân loại : 332.175301519546

Chủ đề : 1. $2Bộ TK TVQGCho vay. 2. $2Bộ TK TVQGDịch vụ ngân hàng. 3. Phân tích rủi ro. 4. Phân tích sống sót.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cơ sở lý luận về tác động của các yếu tố tới thời gian sống sót của các khoản vay. Nghiên cứu thời gian sống sót của các khoản vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại bằng việc sử dụng các mô hình Cox PH mở rộng, hồi quy phân vị, mô hình Random Survival Forest trong phân tích sống sót để đánh giá tác động và thời gian sống sót của các yếu tố đến thời gian sống sót của khoản vay cũng như xác suất vỡ nợ theo thời điểm của các khoản vay. Sử dụng mô hình Cox PH ước lượng tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện Quốc gia Việt Nam LA22.1037.1, LA22.1037.2, LA22.1037.3
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-881255.html