loading
Sách, tuyển tập

Calcolo stocastico per la finanza / Pascucci, Andrea.

Tác giả : Pascucci, Andrea.

Nhà xuất bản : Springer

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 528 p.

Số phân loại : 332

Chủ đề : 1. Mathematics. 2. Statistics ; Banks and banking ; Differential equations, Partial ; Distribution (Probability theory) ; Finance.. 3. Book.

Chia sẻ

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Questo testo propone un'introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nell'ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilità. Successivamente la teoria dell'integrazione e del calcolo stocastico in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black & Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nell'ambito della teoria delle martingale. La trattazione punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni Call e Put come punto di partenza per l'affronto di strumenti derivati esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati "path-dependent" come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilità stocastica che generalizzano l'analisi di Black & Scholes. Infine la teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite.
Chia sẻ


Hiển thị MARC

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Đại học quốc gia Hà Nội
https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27147

 

 

 Tài liệu cùng danh mục chủ đề

placeholder+image

Sách, tuyển tập

Tìm hiểu thể lệ tín dụng mới đối với các thành phần kinh tế và dân cư/ Hồ Ngọc Cẩn s.t., tuyển chọn, hệ thống hoá

Tác giả : Hồ Ngọc Cẩn s.t., tuyển chọn, hệ thống hoá

Nhà xuất bản : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1998

placeholder+image

Sách, tuyển tập

Giáo trình thanh toán quốc tế : dành cho các trường đại học / Nguyễn, Văn Tiến

Tác giả : Nguyễn, Văn Tiến

Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Thống kê

Năm xuất bản : 2008

placeholder+image

Sách, tuyển tập

Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Nguyễn, Thị Thìn; Lê, Danh Tốn

Tác giả : Nguyễn, Thị Thìn; Lê, Danh Tốn

Năm xuất bản : 2006

placeholder+image

Sách, tuyển tập

Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam: tác động và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn, Thu Hằng; Chu, Đức Dũng

Tác giả : Nguyễn, Thu Hằng; Chu, Đức Dũng

Năm xuất bản : 2012

placeholder+image

Sách, tuyển tập

Hiểu hết về tiền / Bùi Thị Quỳnh Chi dịch

Tác giả : Bùi Thị Quỳnh Chi dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020