loading
Sách, tuyển tập

Interest rate models : : theory and practice / Damiano Brigo, Fabio Mercurio.

Tác giả : Damiano Brigo, Fabio Mercurio.

Nhà xuất bản : Springer

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xxxiii, 981 p. ; 25 cm

ISBN : 3540221492; 9783540221494

Số phân loại : 332.82

Chủ đề : 1. Lãi suất -- Mô hình toán học. 2. Derivative securities -- Mathematical models -- Prices. 3. Interest rates -- Mathematical models. 4. Tài chính.

Chia sẻ

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

The 2nd edition of this sucessful book has several new features. The calibration discussion of the basic LIBOR market model has been enriched considerably, with an analysis of the impact of the swaptions interpolation technique and of the exogenous instantaneous correlation on the calibration outputs. A discussion of historical estimation of the instantaneous correlation matrix and of rank reduction has been added, and a LIBOR-model consistent swaption-volatility interpolation technique has been introduced. The old sections devoted to the smile issue in the LIBOR market model have been enlarged into a new chapter. New sections on local-volatility dynamics, and on stochastic volatility models have been added, with a thorough treatment of the recently developed uncertain-volatility approach. Examples of calibrations to real market data are now considered.
Chia sẻ


Hiển thị MARC

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện đại học Cần Thơ
https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-153072.html