Bùi Quang Tín
Quản lý rủi ro trong kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại bằng mô hình VaR / Bùi Quang Tín // Ngân hàng. - Số 5, 03/2013. - Tr. 24 – 27
Thông tin chi tiết
Tóm tắt : | Trong hoạt động quản lý rủi ro thị trường, mô hình VaR (Value at Risk) được áp dụng như là một trong những công cụ lượng hoá rủi ro hữu hiệu nhất hiện nay. Hầu hết ngân hàng thương mại trên thế giới đều đang áp dụng mô hình tính VaR để xác định mức độ chịu rủi ro tối đa đối với các hoạt động kinh doanh trên thị trường tài chính của mình, trên cơ sở đó các ngân hàng có thể đưa ra các yêu cầu vốn tối thiểu liên quan đến rủi ro thị trường |
Thông tin dữ liệu nguồn
Thư viện | Ký hiệu xếp giá | Dữ liệu nguồn |
---|---|---|
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM |
|
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn//Item/ItemDetail/484548?siteid=2 |