
Trần Thị Tuấn Anh
Phân tích tác động của sự kiện ngày 21/8/2012 đến các chứng khoán ngân hàng ở Việt Nam / Trần Thị Tuấn Anh, Trần Công Phú Khánh, Nguyễn Minh Luân, Đinh Văn Trọng, Trần Ngọc Minh Quân // Công nghệ ngân hàng. - Số 93/2013. - Tr. 8-15
Thông tin chi tiết
Tóm tắt : | Phương pháp nghiên cứu sự kiện (Event Study) được áp dụng rất nhiều trên thế giới để nghiên cứu tác động của các sự kiện như mua bán sáp nhập, giới thiệu sản phẩm mới, thay đổi nhân sự cao cấp… đến hoạt động của doanh nghiệp và thị trường. Bài viết này áp dụng phương pháp Event Study để nghiên cứu tác động sự kiện xảy ra ngày thứ ba đen tối 21/8/2012 ở ACB đến nhóm chứng khoán của các ngân hàng. Kết quả phân tích cho thấy, sự kiện này tác động xấu đến các chứng khoán nhóm ngành Ngân hàng và xu hướng tác động xấu bắt đầu từ trước khi sự kiện chính thức xảy ra và kéo dài rất lâu sau khi sự kiện kết thúc. Nghiên cứu cũng cho thấy thị trường có dấu hiệu dự đoán trước sự kiện này |
Thông tin dữ liệu nguồn
Thư viện | Ký hiệu xếp giá | Dữ liệu nguồn |
---|---|---|
![]() |
|
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn//Item/ItemDetail/494038?siteid=2 |