loading
  • Trang chủ
  • TDN
  • Chỉ số điều kiện tiền tệ mở rộng: Chỉ số hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ trong ngắn hạn cho Việt Nam / Phạm Thị Tuyết Trinh

Phạm Thị Tuyết Trinh

Chỉ số điều kiện tiền tệ mở rộng: Chỉ số hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ trong ngắn hạn cho Việt Nam / Phạm Thị Tuyết Trinh // Công nghệ ngân hàng. - Số 100, 7/2014. - Tr. 3-14

Chia sẻ

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Nghiên cứu tính toán chỉ số điều kiện tiền tệ dạng mở rộng (MCI) cho Việt Nam nhằm làm chỉ số hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) trong ngắn hạn. MCI được cấu thành từ các biến số đại diện các kênh truyền dẫn CSTT chủ yếu tại Việt Nam bao gồm lãi suất, tỷ giá, tín dụng và giá thị trường chứng khoán. Trọng số MCI được ước lượng theo mô hình rút gọn của khung phân tích IS-PC, hàm phản ứng đẩy dựa trên mô hình VAR bằng dữ liệu dạng sai phân và dạng độ lệch. Các MCI sau đó được kiểm tra sự phù hợp theo ba tiêu chí: quan hệ nhân quả với tăng trưởng sản lượng, khả năng giải thích tăng trưởng sản lượng trong ngắn hạn và khả năng dự báo tăng trưởng sản lượng trong 1, 2, 3 kỳ dự báo trước nhằm tìm ra MCI tốt nhất
Chia sẻ


Hiển thị MARC

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn//Item/ItemDetail/499194?siteid=2