Trần Thanh Hoa
Sử dụng mô hình Vars cho dự báo lạm phát tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam / Trần Thanh Hoa, Bùi Thị Trang Dung // Ngân hàng. - Số 13/2014. - Tr. 2-6
Thông tin chi tiết
Tóm tắt : | Bài viết sẽ đóng góp thêm một nghiên cứu về việc sử dụng mô hình Vars cho dự báo lạm phát, bước đầu được xây dựng và vận hành tại Ngân hàng nhà nước. Đây là một phương pháp dễ thực hiện, không cần dựa trên nền tảng các mô hình lý thuyết kinh tế học, nhưng nó và các biến thể của nó lại được áp dụng khá rộng rãi trên thế giới, thậm chí vẫn được tin dùng ở ngay cả một số quốc gia đã theo đuổi cơ chế lạm phát mục tiêu như Brazil, Iceland, Peru, hay New Zealand (BOE, 2012). Mục đích của bài nghiên cứu này là ngoài việc sử dụng mô hình Vars như một công cụ để dự báo chỉ tiêu lạm phát cho Việt Nam, còn rút ra một số kết luận hữu ích cho công tác phân tích và dự báo lạm phát tại NHNN. Cấu trúc của bài nghiên cứu này gồm 3 phần chính: phần 1 trình bày cấu trúc các mô hình Vars (lựa chọn biến, số liệu, và định dạng mô hình); phần 2 đánh giá khả năng dự báo của các mô hình Vars và rút ra một số nhận xét; phần 3 đưa ra kết quả dự báo cho năm 2014 và một số kết luận về hướng cải tiến các mô hình Vars |
Thông tin dữ liệu nguồn
Thư viện | Ký hiệu xếp giá | Dữ liệu nguồn |
---|---|---|
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM |
|
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn//Item/ItemDetail/514886?siteid=2 |