loading

Nguyễn Minh Sáng

Ứng dụng Stress test để đo lường sức chịu đựng rủi ro thị trường của các Ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Minh Sáng, Cao Thị Ngọc Qúy // Ngân hàng. - Số 13/2014. - Tr. 26-31

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Mô hình stress test được giới thiệu năm 1990, tuy nhiên, đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008, mô hình này mới được áp dụng rộng rãi. Cho đến nay, mô hình này được áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc áp dụng mô hình này còn nhiều hạn chế, thậm chí chưa được áp dụng tại nhiều ngân hàng. Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả áp dụng mô hình stress test đồng thời hai cú sốc rủi ro tỷ giá đối với các NHTM Việt Nam

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn//Item/ItemDetail/514928?siteid=2