loading

Đỗ Xuân Bách

Mô hình hóa biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Đỗ Xuân Bách // Kinh tế Dự báo. - Số chuyên đề, 06/2015. - Tr. 1 – 3

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bằng rất nhiều mô hình đã được sử dụng phổ biến để nghiên cứu dao động của các thị trường chứng khoán (TTCK) mới nổi, như : ARCH, GARCH (p, q), GJR-ARCH, EGARCH và GARCH-M, tác giả đã mô hình hóa sự biến động giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam, từ đó tìm ra mô hình phù hợp nhất để dự báo độ biến động trong tương lai của thị trường

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn//Item/ItemDetail/521826?siteid=2