loading
  • Trang chủ
  • TDN
  • Ứng dụng mô hình SVAR trong phân tích hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái ở Việt Nam / Phạm Thế Anh

Phạm Thế Anh

Ứng dụng mô hình SVAR trong phân tích hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái ở Việt Nam / Phạm Thế Anh // Tạp chí Kinh tế & Phát triển. - Số 220, 10/2015. - Tr.48-58

Chia sẻ

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp cấu trúc véc-tơ tự hồi quy (SVAR), để tính toán hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái (ERPT) vào giá tiêu dùng ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2001–2014. Khác với các nghiên cứu trước đây, tác giả tính toán và sử dụng tỷ giá hối đoái hữu hiệu đa phương (NEER) trong các ước lượng. Hàm phản ứng và phân rã phương sai từ SVAR cho thấy cú sốc tỷ giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định giá cả và sản lượng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy một mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa ERPT với trung bình và tính bất định của tỷ lệ lạm phát
Chia sẻ


Hiển thị MARC

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn//Item/ItemDetail/534327?siteid=2