loading
  • Trang chủ
  • Sách, tuyển tập
  • Giải tích Malliavin và ứng dụng = An Introduction to Malliavin Calculus and its applications / Bùi, Hùng Cường; Nguyễn, Thịnh
Sách, tuyển tập

Giải tích Malliavin và ứng dụng = An Introduction to Malliavin Calculus and its applications / Bùi, Hùng Cường; Nguyễn, Thịnh

Tác giả : Bùi, Hùng Cường; Nguyễn, Thịnh

Năm xuất bản : 2015

Mô tả vật lý : 13 tr.

Chủ đề : 1. Giải tích Malliavn. 2. Toán học. 3. Xác suất thống kê. 4. Thesis.

Chia sẻ

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Chương 1. Công thức tích phân từng phần trừu tượng. Chương này nhằm giới thiệu Công thức tích phân từng phần trừu tượng. Từ đó đưa ra được những kết quả quan trọng như: vấn đề độ nhạy, mật độ của phân bố và kỳ vọng có điều kiện. Chương 2. Giải tích Malliavin Brown. Chương này đưa ra các khái niệm về các hàm đơn giản, từ các khái niệm này người ta mới đưa ra định nghĩa đạo hàm Malliavin. Tiếp theo đưa ra định nghĩa tích phân Skorohod, mối quan hệ giữa tích phân Skorohod với tích phân Itô, từ mối quan hệ này thấy được tích phân Skorohod là mở rộng của tích phân Itô như thế nào. Áp dụng công thức tích phân từng phần trừu tượng để suy ra được các tính chất quan trọng chủa tích phân như: công thức đối ngẫu, quy tắc chuỗi, công thức Clark-Ocone và công thức tích phân từng phần Malliavin… Chương 3. Áp dụng vào tài chính: Áp dụng công thức Clark – Ocone để tìm danh mục đầu tư tái tạo, tức là tìm được những cổ phiếu để lựa chọn việc đầu tư tái tạo; tìm giá trị của tùy chọn (H,T) kiểu Châu Âu tại thời điểm t, nghĩa là taioj kỳ hạn thanh toán T tương ứng với chi trả ngẫu nhiên là H
Chia sẻ


Hiển thị MARC

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Đại học quốc gia Hà Nội
https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14027