loading
  • Trang chủ
  • TDN
  • Kiểm định hành vi của đám đông trên sàn chứng khoán TP.HCM thông qua mô hình của Chang, Cheng và Khorana / Vũ Đình Kết

Vũ Đình Kết

Kiểm định hành vi của đám đông trên sàn chứng khoán TP.HCM thông qua mô hình của Chang, Cheng và Khorana / Vũ Đình Kết // Công nghệ ngân hàng. - số 77, 8/2012. - Tr. 47-50

Chia sẻ

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bài viết kiểm định hành vi của đám đông trên sàn chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh dựa vào mô hình của Chang và các tác giả (2000), sử dụng dữ liệu ngày và tuần từ tháng 01/2004 đến tháng 11/2010. Kết quả cho thấy thị trường chứng khoán (TTCK) trong thời gian này có sự dao động rất lớn, thị trường có thể liên tục tăng hoặc liên tục giảm trong thời gian dài. Nếu xem xét cảm tính có thể kết luận sự dao động của thị trường chủ yếu do tâm lý của đám đông gây nên. Kết quả kiểm định hành vi của đám đông cho thấy trong trường hợp thị trường đi lên, hành vi của đám đông mạnh hơn so với trường hợp thị trường đi xuống và hành vi của đám đông tồn tại rất mạnh trên dữ liệu ngày nhưng yếu hơn trên dữ liệu tuần
Chia sẻ


Hiển thị MARC

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn//Item/ItemDetail/481986?siteid=2