loading
  • Trang chủ
  • TDN
  • Kiểm định GRANGER: Mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô và VN-INDEX / Vũ Đình Kết

Vũ Đình Kết

Kiểm định GRANGER: Mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô và VN-INDEX / Vũ Đình Kết // Công nghệ ngân hàng. - Số 86, 13/5/2013. - Tr. 49-54

Chia sẻ

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bài viết kiểm định nhân quả Granger để lý giải mối quan hệ trong ngắn hạn giữa các nhân tố vĩ mô với chỉ số chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (VN-Index), sử dụng dữ liệu tháng từ tháng 7/2001 đến tháng 3/2012. Kết quả cho thấy trong 08 biến số kinh tế vĩ mô (BSKTVM) được chọn thì có 04 biến số tác động tức thời đến chỉ số VN-Index, 04 biến số không tác động tức thời đến chỉ số VN-Index và ngược lại VN-Index chỉ tác động trở lại đối với 02 BSKTVM. Kết quả trên đều có thể lý giải tại thị trường Việt Nam
Chia sẻ


Hiển thị MARC

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn//Item/ItemDetail/484212?siteid=2